Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2025
Ключевые слова: random graphs, economic crisis, systemic risks, network analysis, Small-world effect, случайные графы, экономический кризис, системные риски, сетевой анализ, эффект малого мира
Аннотация: В статье рассматривается применение случайных графов для моделирования процессов распространения экономических кризисов в условиях глобализированной экономики. Цель исследования - разработать модель, позволяющую описать динамику распространения кризисных явлений между экономическими агентами. Гипотеза: случайные графы способны адекПоказать полностьюватно воспроизводить свойства реальных экономических сетей и отражать системные риски. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: сформировать сетевую модель, отражающую взаимодействия между экономическими агентами; построить случайные графы различных типов; провести имитацию распространения кризисного шока; сопоставить полученные результаты с характеристиками реальных экономических кризисов. Методы исследования включали элементы теории графов, статистический анализ сетевых характеристик, а также методы имитационного моделирования для оценки динамики кризисного распространения. Результаты показали, что модель Барбаши - Альберт наилучшим образом отражает уязвимость экономических систем, где кризисные явления быстро распространяются через «хабы» - крупные банки и корпорации. Модель Ваттса - Строгаца подтвердила эффект «малого мира», демонстрируя высокую скорость передачи шоков даже при локальном начале кризиса. Научная новизна работы заключается в применении случайных графов для анализа и прогнозирования кризисных явлений в экономике, что позволяет учитывать сетевую природу глобальных взаимодействий. Практическая значимость результатов состоит в возможности использования предложенной методики для оценки системных рисков и выработки мер по предотвращению каскадных кризисов. The article examines the application of random graphs for modeling the spread of economic crises in a globalized economy. The aim of the study is to develop a model that describes the dynamics of crisis propagation among economic agents. The hypothesis is that random graphs can adequately reproduce the properties of real economic networks and reflect systemic risks. To achieve this aim, the following objectives were set: to construct a network model reflecting interactions between economic agents; to build different types of random graphs; to simulate the propagation of a crisis shock; and to compare the obtained results with the characteristics of real economic crises. The methods of the study included elements of graph theory, statistical analysis of network characteristics, as well as simulation modeling techniques to assess the dynamics of crisis propagation. The results showed that the Barabási-Albert model best reflects the vulnerability of economic systems, where crisis phenomena rapidly spread through ‘‘hubs” - major banks and corporations. The Watts-Strogatz model confirmed the ‘‘small-world effect”, demonstrating high speed of shock transmission even when the crisis starts locally. The scientific novelty of the study lies in the application of random graphs for the analysis and forecasting of crisis phenomena in the economy, which makes it possible to account for the network nature of global interactions. The practical significance of the results is determined by the potential use of the proposed methodology for assessing systemic risks and developing measures to prevent cascading crises.
Журнал: Глобальный научный потенциал
Выпуск журнала: № 10
Номера страниц: 316-320
ISSN журнала: 19979355
Место издания: Санкт-Петербург
Издатель: МОО ФРНК